Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Моделирование волатильности многомерных финансовых временных рядов
Доступна онлайн: 11.03.2010 Рубрика: Экономико-математическое моделирование
В статье рассматриваются эконометрические модели, относящиеся к классу многомерных GARCH-моделей, которые позволяют улавливать эффект «кластеризации волатильности». В программе S-PLUS на примере акций российских компаний проводится оценка моделей и проверка их адекватности. Также приводятся результаты оценки DCC-GARCH модели, проведенной в среде VBA MS Excel. Ключевые слова: эконометрика, гетероскедастичость, волатильность, MGARCH, S-PLUS Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
