«Экономический анализ: теория и практика»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Экономический анализ: теория и практика

1(58) - 2006 январь

Об оценке премий в схемах эксцедентного перестрахования

т. 5, вып. 1, январь 2006

Доступна онлайн: 23.11.2006

Рубрика: Оценка премии перестрахования

Щетинин Е.Ю. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики, Московский государственный технологический университет
Riviera-molto@mail.ru

В работе проведен анализ статистических свойств параметров схемы эксцедентного перестрахования и предложено использовать для их описания концепцию структур статистических зависимостей. Показано, что оптимальным классом моделей структур статистических зависимостей являются копулы экстремального типа. В работе предложена новая модель функции зависимости и на примере данных Европейского союза страховщиков проведен сравнительный анализ эффективности ее применения для расчетов премии перестраховщика.

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 23, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров