«Экономический анализ: теория и практика»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Экономический анализ: теория и практика

3(60) - 2006 февраль

Сравнение оптимальных инвестиционных портфелей, минимизирующих различные меры риска

т. 5, вып. 3, февраль 2006

Доступна онлайн: 23.11.2006

Рубрика: Оценка инвестиционных рисков

Куреленкова Ю.В.

Бронштейн Е.М. доктор физико-математических наук, профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, Уфимский государственный авиационный технический университет
bro-efim@yandex.ru

В статье рассмотрена задача формирования портфелей ценных бумаг, минимизирующих известные меры риска (Value-at-Risk и Conditional Value-at-Risk и их модификации), а также некоторые новые меры риска. Проведен сравнительный анализ фактической доходности построенных портфелей на базе российских высоколиквидных акций, даны практические рекомендации.

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 23, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров