Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Особенности прогнозирования динамики финансовых временных рядов
Доступна онлайн: 13.08.2010 Рубрика: Экономико-математическое моделирование
В статье рассмотрен интегрированный метод предсказания динамики финансовых временных рядов. Особое внимание уделено построению оптимальной инвестиционной стратегии и предварительной обработке данных. Обосновано применение вейвлет-анализа в исследовании временного ряда, показаны его преимущества перед классическими методами на стадии предварительной обработки данных. Ключевые слова: инвестиции, временной ряд, стохастичность, вейвлет-преобразование, нейронные сети, прогнозирование Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
