«Экономический анализ: теория и практика»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Экономический анализ: теория и практика

6(261) - 2012 февраль

Ядерная оценка волатильности

т. 11, вып. 6, февраль 2012

Доступна онлайн: 06.02.2012

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Крицкий О.Л. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики и математической физики Физико-технического института, Томский политехнический университет
olegkol@tpu.ru

Трясучев П.В. ассистент кафедры высшей математики и математической физики, Национальный исследовательский Томский политехнический университет
olegkol@tpu.ru

Савельева Е.О. студент физико-технического института, Томский политехнический университет
olegkol@tpu.ru

Предложена непараметрическая оценка волатильности, построенная с использованием ядерных функций с шириной спектра плотности оценки h, зависимой от неприятия риска инвестора. Вычисленная оценка используется для нахождения справедливых цен деривативов российского фондового рынка.

Ключевые слова: волатильность, ширина спектра, ядерная оценка, цена, опцион, фьючерс

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 23, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров