«Экономический анализ: теория и практика»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Экономический анализ: теория и практика

39(294) - 2012 октябрь

Модель динамических корреляций: общее приложение к исследованию финансовых рынков

т. 11, вып. 39, октябрь 2012

Доступна онлайн: 24.10.2012

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Трифонов А.Ю. доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики и математической физики, Томский политехнический университет
trifonov@tpu.ru

Крицкий О.Л. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры высшей математики и математической физики, Томский политехнический университет
olegkol@tpu.ru

Бельснер О.А. старший преподаватель кафедры высшей математики и математической физики, Томский политехнический университет
belsner@tpu.ru

Авторами предложена обобщенная модель динамических условных корреляций. Рассмотрено ее применение к исследованию и прогнозированию значений котировок на финансовых рынках в период низкой и высокой волатильности.

Ключевые слова: условная гетероскедастичность, корреляция, волатильность, многомерные модели GARCH

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 23, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров