Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Анализ зависимости цены на золото и индекса РТС для российского рынка с выявлением кризисных периодов
Доступна онлайн: 29.11.2012 Рубрика: Экономико-математическое моделирование
С помощью модели Markov Switch GARCH проведено исследование изменений индекса РТС и цены на золото, выявлена их взаимосвязь, а также отмечено их особое поведение во время кризисных периодов. Данная работа впервые проводится для российского рынка и является особенно актуальной, так как направленность российского рынка по сегодняшний день остается сырьевой. Ключевые слова: цена на золото, индекс РТС, модель Маркова, GARCH-модель, кризисный период Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8725 (Online)
|
|
