«Экономический анализ: теория и практика»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Экономический анализ: теория и практика

1(304) - 2013 январь

Модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа страхования риска

т. 12, вып. 1, январь 2013

Доступна онлайн: 19.01.2013

Рубрика: Экономико-математическое моделирование

Исавнин А.Г. доктор физико-математических наук, профессор кафедры математических методов в экономике, Филиал Казанского федерального университета в г. Набережные Челны
Isavnin@Mail.Ru

Галиев Д.Р. ассистент кафедры математических методов в экономике, Филиал Казанского федерального университета в г. Набережные Челны
Damir.Galiev@Mail.Ru

Представлена модернизированная модель формирования структуры инвестиционного портфеля с использованием принципа хеджирования активов в условиях повышенной волатильности на рынке, разработанная на основе модели Constant Proportion Portfolio Insurance. Для формирования рисковой части портфеля предложено использовать модель типа "риск - ожидаемая доходность". Приведены результаты экспериментов с данными российского фондового рынка.

Ключевые слова: модели портфельного инвестирование, CPPI, AVaR, российский фондовый рынок

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 23, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров