Едронова В.Н.доктор экономических наук, профессор кафедры компьютерных информационных систем финансовых расчетов, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Национальный исследовательский университет v.n.edronova@mail.ru
Россохин В.В.кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" в Нижнем Новгороде holdmaer@inbox.ru
Портфельное инвестирование является достаточно актуальным видом деятельности как среди институциональных, так и среди частных инвесторов. В статье рассматриваются корреляционные зависимости доходностей российских акций, их влияние на общий риск портфеля, методика анализа указанных показателей на основе бинарной корреляционной матрицы, оцениваются положительные аспекты предложенного инструмента.
Басакер Р., Саати Т. Конечные графы и сети: пер. с англ. М.: Наука, 1973. 368 с.
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2008. 1008 с.
Визгунов А.Н., Гольденгорин Б.И., Замараев В.А., Калягин В.А., Колданов А.П., Колданов П.А., Пардалос П.М. Применение рыночных графов к анализу фондового рынка России // Журнал Новой экономической ассоциации. 2012. № 3. С. 66–81.
Россохин В.В. Финансовые ресурсы России и причины их сверхконцентрации в ограниченном количестве активов на рынке ценных бумаг // Финансы и кредит. 2008. № 9. C. 33–37.
Boginski V., Butenko S., Pardalos P.M. On Structural Properties of the Market graph / Innovations in financial and economic networks. Northampton: Edward Elgar Publishing Inc. 2003. Р. 29–45.
