«Экономический анализ: теория и практика»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Экономический анализ: теория и практика

34(385) - 2014 сентябрь

Оценка уровня свободы рынка ценообразования электроэнергетики на примере зоны Урала

т. 13, вып. 34, сентябрь 2014

Доступна онлайн: 16.09.2014

Рубрика: СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Страницы: 36-43

Федорова Е.А. доктор экономических наук, профессор кафедры финансового менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Ecolena@Mail.Ru

Шеина К.И. студентка экономического факультета, Автономный университет Барселоны
myspoonis2bigg@gmail.com

Оптовый рынок электроэнергии включает в себя рынок двусторонних договоров и рынок "на сутки вперед". На рынке двусторонних договоров покупка/продажа генерируемой энергии происходит по регулируемым ценам - двусторонние регулируемые договоры, и по нерегулируемым - свободные двусторонние договоры. В течение 2013 г. регулируемые договоры составляли примерно 15% от всего объема сделок. В статье авторы проверяют гипотезу о том, насколько рынок электроэнергетики является свободным. Конкурентный рынок характеризуется тем, что цена на нем формируется под действием спроса и предложения. Если эти факторы будут значимы, то рынок является свободным. Таким образом, говоря о том, что на цену электроэнергии, сформировавшуюся на конкурентном рынке "на сутки вперед" влияют характеристики спроса и предложения оптового рынка, подразумеваются следующие факторы: плановое значение генерации и потребления, фактическое значение генерации и потребления, маржа, отклонение фактического потребления от планового. Также величина спроса оказывает влияние на цену электрической энергии через показатели цены на газ и нефть, которые в свою очередь влияют на издержки генерации компаний. Влияние климатических факторов, таких как среднесуточная температура, продолжительность светового дня и количество осадков, также может существенно сказываться на спросе на энергоресурсы и на объеме потребляемой электроэнергии. Источником данных для показателей генерации и потребления являлась информация с официального сайта системного администратора ЕЭС. Все данные были взяты с 2010 по 2013 г. со значениями на каждые сутки. На основе построения регрессии было доказано, что наиболее значимыми факторами, которые определяют около 80% изменений результирующего показателя, являются отклонение температуры от балансовой точки, изменение цены на нефть и газ, значение цены в день назад и курс доллара. То есть рынок электроэнергетики является в большей мере свободным, чем регулируемым.

Ключевые слова: рынок электроэнергетики, ценообразование, экономико-математическое моделирование, реформа электроэнергетики

Список литературы:

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу определения объемов продажи электрической энергии по свободным (нерегулируемым) ценам: постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2007 № 205.
О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике: постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.
Федорова Е.А., Ершова И.А., Шаповалова В.А., Черепенникова Ю.Г. Прогнозирование кризисных состояний российского финансового рынка с помощью анализа взаимосвязи цены на нефть и валютного курса // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2012. № 31. С. 29–36.
Bajkowski J. A look at different measures of short-term influences on prices // Stock Fundamentals, 2011.
Bunn D., Andresen A., Westgaar S. Modelling and forecasting price risk with quantile factor models. Norwegian University of Since and Technology, 2008.
Girish G.P., Vijayalakshmi S. Determinants of Electricity Price in Competitive Power Market // International Journal of Business and Management, 2013.
Guirguis H., Felder F. Further Advances in Forecasting Day-Ahead Electricity Prices Using Time Series Models // International Journal of Forecasting. 2011.
Hagemann S. Price Determinants in the German Intraday Market for Electricity: An Empirical Analysis // EWL Working Paper № 18/2013, 2013.
Jongmin Yu. Exchange Rate Effect on Carbon Price via Energy Markets. University of Illinois at Urbana-Champaign. 2012.
Nektaria V. Karakatsani, Derek W. Bunn. Forecasting electricity prices: The impact of fundamentals and time-varying coefficients // International journal of forecasting. 2008.
Thoenes S. Understanding the determinants of electricity prices and the impact of the German Nuclear Moratorium in 2011. Institute of Energy Economics at the University of Cologne, 2011.
Weron R., Misiorek A. Forecasting spot electricity prices: A comparison of parametric and semiparametric time series models // International Journal of Forecasting. 2008.

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8725 (Online)
ISSN 2073-039X (Print)

Свежий номер журнала

т. 23, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров