Шимановский Д.В.кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Российская Федерация Dmitry-Shimanovsky@mail.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: 1378-0373
Предмет. Предложен комплекс эконометрических моделей, которые построены на основе гипотез и допущений, сделанных в предыдущем разделе исследования. Построенная модель позволяет выявить компоненты прибыли отечественных банков, которые в наибольшей степени подвержены влиянию шоков монетарной политики. Цели. Изучить воздействие шока денежно-кредитной политики конца 2014 г. на динамику прибыли российской банковской системы с временным горизонтом два года. Методология. Комплекс эконометрических моделей использован с применением метода главных компонент для построения множественных регрессий в условиях мультиколлинеарности, различных вариантов теста Дики – Фуллера на стационарность и теста Энгла – Гренджера на наличие коинтеграции. Результаты. Ключевая ставка Банка России и курс доллара к рублю могут являться эффективными инструментами управления величиной прибыли отечественных кредитных организаций. Результаты исследования могут быть использованы Центральным банком Российской Федерации при определении последствий изменения параметров денежно-кредитной политики на величину прибыли отечественных банков. Кроме того, результаты исследования могут быть использованы кредитными учреждениями при построении сценариев развития банка в зависимости от изменения макроэкономических условий. Выводы. Органы государственной власти имеют возможность управлять объемом прибыли большинства отечественных банков через динамику ключевой ставки и курс доллара США.
Ключевые слова: шоки денежно-кредитной политики, прибыль кредитной организации макроэкономическое моделирование
Список литературы:
Brissimis S.N., Garganas E.N., Hall S.G. Consumer Credit in an Era of Financial Liberalization: An Overreaction to Repressed Demand? Applied Economics, 2014, vol. 46, iss. 2, pp. 139–152. URL: Link
Мамонов М.Е. Влияние кризиса на прибыльность российского банковского сектора // Банковское дело. 2011. № 12. С. 15–26. URL: Link
Мамонов М.Е. Госбанки vs частный сектор: кто эффективнее? // Банковское дело. 2013. № 5. С. 22–30.
Бойко А.Н. Разработка системы управления рисками малых инновационных предприятий с помощью метода главных компонент // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2011. № 2. С. 62–75.
Гусев С.А., Шубина К.Д. Моделирование показателей устойчивого развития экономической системы: эволюционный подход // Информатика и системы управления. 2009. № 2. С. 66–77.
Morris Ch.S., Regehr K. What Explains Low Net Interest Income at Community Banks? Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 2014, Q II, pp. 59–87.
Borio C.E.V., Gambacorta L., Hofmann B. The Influence of Monetary Policy on Bank Profitability. BIS Working Papers,2015, no. 514, 37 p.
Овчинникова С.В., Свистунова Ю.П. Моделирование кредитоспособности заемщика // Математические методы и модели в управлении, экономике и социологии. Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2014. С. 309–315.
Евдокимова Т.В., Зубарев А.В., Трунин П.В. Влияние реального обменного курса рубля на экономическую активность в России. М.: Институт Гайдара, 2013. 164 с.
Евдокимова Т.В. Влияние денежно-кредитной политики на экономику США в посткризисный период // Россия и Америка в XXI веке. 2013. № 1. С. 8–9. URL: Link
Athanasoglou P.P., Brissimis S.N., Delis M.D. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2008, vol. 18, iss. 2, pp. 121–136. URL: Link
Demirguç-Kunt A., Huizinga H. Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence. The World Bank Economic Review, 1999, vol 13, iss. 2, pp. 379–408.
Dietrich A., Wanzenried G. Determinants of Bank Profitability Before and During the Crisis: Evidence from Switzerland. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2011, vol. 21, iss. 3, pp. 307–327. URL: Link
