Чистякова Н.А.кандидат экономических наук, доцент кафедры высшей математики, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация chistna@mail.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: 4597-9519
Предмет. Расчет оптимальных показателей страховых резервов при регулировании и управлении процессом совместной коммерческой деятельности нескольких участников (партнеров) в случае досрочного прекращения деятельности одного из них из-за внешних обстоятельств. Цели. Научное обоснование актуарной методики расчета и рабочих формул для расчета математического резерва по договорам страхования с несколькими застрахованными, обеспечивающее сбалансированное решение социально-экономических задач и сохранение устойчивости страхового портфеля. Методология. Применялись теоретико-вероятностные методы работы с законами распределения и числовыми характеристиками случайных величин векторного вида, а также актуарные модели для вычисления страхового математического резерва. Результаты. Выполнено научно-методическое обоснование и разработана экономико-математическая модель расчета резервов в договорах о совместном страховании партнеров в случае риска досрочного выхода одного из партнеров по причине внешних обстоятельств. Получены рабочие формулы для расчета математического резерва в произвольный момент времени действия такого договора, приведены иллюстрации на конкретных примерах. Сформулированы научные и практические рекомендации по страхованию процесса совместной коммерческой деятельности нескольких участников (партнеров) в случае досрочного прекращения деятельности одного из них из-за внешних обстоятельств. Выводы. Предложенные методы и средства позволяют учитывать возможные риски на всех этапах выработки решений страховой компании, избежать возникновения неблагоприятных экономических последствий при осуществлении хозяйственной деятельности.
Ключевые слова: тарифы страхования, нетто-ставка, плотность распределения, функция распределения, экономико-математическая модель страхования риска
Список литературы:
Ларионов А.В. Роль Банка России в регулировании деятельности страховых компаний // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. Вып. 3. С. 679–690. URL: Link
Кулдашев К.М. Страховой рынок Узбекистана и необходимость создания взаимных страховых обществ // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Т. 17. Вып. 4. С. 690–703. URL: Link
Когденко В.Г. Особенности анализа компаний цифровой экономики // Экономический анализ: теория и практика. 2018. Т. 17. Вып. 3. С. 424–438. URL: Link
Лаптев П.В. Глобальная тенденция социального страхования в европейских странах: повышение пенсионного возраста // Креативная экономика. 2015. Т. 9. № 7. С. 917–926. URL: Link
Ведмедь И.Ю., Воронцов Д.Н. Влияние макроэкономических показателей на размер страховой премии // Страховое дело. 2017. № 3. С. 23–29.
Black K. Jr., Skipper H.D., Black K. III. Life Insurance. Lucretian, LLC, 2013, 736 p.
Olivieri A., Pitacco E. Introduction to Insurance Mathematics: Technical and Financial Features of Risk Transfers. Springer, 2011, 490 p.
Gantenbein M., Mata M.A. Swiss Annuities and Life Insurance: Secure Returns, Asset Protection, and Privacy. Wiley, 2008, 332 p.
Власов Д.А., Синчуков А.В. Исследование теоретико-игровых моделей принятия решений в условиях конкуренции // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 10. Ч. 5. С. 692–695. URL: Link
Синявская Т.Г., Трегубова А.А. Региональный риск индивидуального страхования жизни: подходы к оценке и учету в тарифах // Учет и статистика. 2015. № 3. С. 54–61. URL: Link
Сухорукова И.В., Чистякова Н.А Расчет срока договора совместного страхования компаньонов (супругов) // Инновационное развитие экономики. 2017. № 4. С. 173–177. URL: Link
Сухорукова И.В., Чистякова Н.А. Актуарный расчет тарифов страхования компаньонов // Плехановский научный бюллетень. 2018. № 1. С. 105–110.
Чистякова Н.А., Сухорукова И.В. Экономико-математическая модель расчета тарифов страхования компаньонов // Финансы и кредит. 2017. Т. 23. Вып. 32. С. 1944–1954. URL: Link
