Хлопунова М.В.аспирантка, кафедра финансов и налоговой политики, факультет бизнеса, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Российская Федерация maria_khlopunova@mail.ru
Предмет. Банковский сектор является важной составляющей любой экономики, и кризисы в нем могут возникать по общим (системным) или внутренним причинам. В экономической литературе нет достаточно полного определения системного банковского кризиса. Как показывает практика, представители ведущих российских и зарубежных экономических школ на протяжении долгого времени высказывают диаметрально противоположные взгляды относительно основополагающих причин и механизмов развития банковских кризисов. При этом возникают все новые и новые факторы, появление которых зачастую трудно предсказать и которые приводят к банковским кризисам. Предметом данной работы являются причины, закономерности развития банковских кризисов, а также совокупность финансово-экономических отношений и общие причинно-следственные связи, формирующие условия для их развития. Цели. Цель исследования – выявление причин возникновения банковских кризисов. Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: исследовать теоретические подходы к раскрытию сущности и классификации банковских кризисов, а также их особенностей. Методология. Исследование проведено на основе системного подхода с использованием монографического и экономико-статистического методов. Результаты. В статье были проанализированы точки зрения разных ученых относительно причин возникновения банковских кризисов. Исследование особенностей и причин банковских кризисов позволяет разработать рекомендации по повышению устойчивости к ним. Это особенно важно, т.к. в настоящее время Россия переживает очередной банковский кризис. Выводы. В отечественной и зарубежной литературе выделяют несколько подходов к определению банковского кризиса. Однако строгой, формальной и общеприменимой формулировки данного явления не выработано. Существует также множество работ, посвященных выявлению причин банковских кризисов. Можно выделить три подхода в определении причин их возникновения: макроэкономический, микроэкономический и институциональный.
Reinhart C.M., Rogoff K.S. Banking Crises: An Equal Opportunity Menace. NBER Working Paper Series, 2008. no. 14587.
Катасонов В. Битва за рубль. Национальная валюта и суверенитет России. М.: Книжный мир, 2015. 288 c.
Катасонов В. Сталинский ответ на санкции Запада. Экономический блицкриг против России: хроника событий, последствия, способы противодействия. М.: Книжный мир, 2015. 288 c.
Demirgüç-Kunt A., Detragiache E. Cross-Country Empirical Studies of Systemic Bank Distress: A Survey. IMF Working Paper, 2005, no. WP/05/96.
Demirgüç-Kunt A., Detragiache E. The Determinants of Banking Crisis in Developing and Developed Countries. IMF Staff Papers, 1998, vol. 45, no. 1, pp. 81–109.
Detragiache E., Spilimbergo A. Crises and Liquidity: Evidence and Interpretation. IMF Working Paper, 2001, no. WP/01/2.
Bartholomew P., Mote L., Whalen G. The Definition of Systemic Risk. U.S. Office of the Comptroller of the Currency. Department of Economic and Policy Analysis. Bank Research Division. Washington, D.C., 1995.
Ермаков С.Л., Фролова Е.Е. Банковские кризисы: факторы, сценарии и политика противодействия // Известия ИГЭА. 2010. № 4(72).
Caprio G., Klingbiel D. Bank Insolvency: Bad Luck, Bad Policy or Bad Banking? World Bank Conference on Development Economics. Washington, D.C., International Bank for Reconstruction and Development, World Bank, 1996.
Ключников И.К., Молчанова О.А. Финансовые кризисы: теория, история и современность: монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. 258 с.
Diamond D., Dybvig P. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. Journal of Political Economy, 1983, vol. 91, no. 3, pp. 401–419.
Allen F., Gale D. Understanding Financial Crisis. Oxford University Press, 2007.
Mishkin F.S. Understanding Financial Crises: A Developing Country Perspective. NBER Working Paper, 1996, no. 5600.
Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М.: Аспект Пресс, 1999. 820 с.
Мариев О.С., Лаптева О.В. Моделирование влияния внешних сигналов на возникновение банковской паники // Вестник Челябинского государственного университета, 2008. № 19. С. 27.
Kaminsky G., Reinhart C. The Twin Crises: The Causes of Banking and Balance-of-Payments Problems. American Economic Review, 1999, vol. 89, no. 3, pp. 473–500.
Kaminsky G.L., Lisondo S., Reinhart C.M. Leading Indicators of Currency Crises. IMF Staff Papers, 1998, vol. 45, no. 1.
Frankel J.A., Rose A.K. Currency Crashes in Emerging Markets: An Empirical Treatment. Journal of International Economics, 1996, vol. 41, iss. 3-4, pp. 351–366.
González-Hermosillo B. Determinants of Ex-Ante Banking System Distress: A Macro-Micro Empirical Exploration of Some Recent Episodes. IMF Working Paper, 1999, no. WP/99/33.
Levine R. Bank-Based or Market-Based Financial System: Which Is Better? Journal of Financial Intermediation, 2002, vol. 11, iss. 4, pp. 398–428.
Lindgren C.-J., Garcia G., Saal M. Bank Soundness and Macroeconomic Policy. Washington, IMF, 1996.
Kaminsky G. Currency and Banking Crises: The Early Warnings of Distress. IMF Working Paper, 1999, no. WP/99/178.
Honohan P., Caprio G.Jr. Banking Crises. The Institute for International Integration Studies. Discussion Paper Series, 2008.
Fischer S. The Role of Macroeconomic Factors in Growth. NBER Working Paper Series, 1993, no. 4565. pp. 1–48.
Киндлбергер Ч., Алибер Р. Мировые финансовые кризисы. Мании, паники и крахи. СПб.: Питер, 2010. С. 30.
Грозовский Б. Природа риска: как связаны экономические кризисы и человеческая психология // Forbes. 2014. № 3(120). С. 14.
Шиллер Р. Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками. М.: Альпина Паблишер, 2013. 424 с.
Шиллер Р. Spiritus Аnimalis, или Как человеческая психология управляет экономикой. М.: Юнайтед Пресс, 2010. 280 с.
Shiller R. The New Financial Order: Risk in the 21st Century. Princeton University Press, 2004, 384 p.
Розмаинский И.В. Вклад Х.Ф. Мински в экономическую теорию и основные причины кризисов в позднеиндустриальной денежной экономике // TERRA ECONOMICUS (Экономический вестник Ростовского государственного университета). 2009. № 1. С. 31–42.
