Лисица М.И.доктор экономических наук, профессор кафедры теоретической и прикладной экономики, Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация lisitsa1974@mail.ru
Предмет. Предметом исследования является эксперимент по установлению и подтверждению неслучайной статистической связи между ценой на нефть и курсом валюты. Цели. Выявление заявленной в теме статистической зависимости. Методология. В исследовании используются приемы сбора и обработки массовых количественных данных, а также инструментарий математической статистики и теории вероятностей в сочетании с автоматизацией вычислительных процедур и построения графических объектов в крупноформатной электронной таблице Microsoft Excel. Результаты. Установлено, что при полном, с практической точки зрения, доверии к полученным оценкам зависимость курса валюты от цен на нефть в интервалах времени: 2 596…1 346 дней – заметно усиливается; 1 345…160 дней – остается устойчиво высокой; 159…103 дня – заметно ослабевает. Кроме того, выявлено, что зависимость курса валюты от цен на нефть в интервалах времени: 102…77 дней – заметно ослабевает при снижающемся уровне доверия к полученным оценкам; 76…24 дня – заметно усиливается при растущем уровне доверия к полученным оценкам; 23…17 дней – заметно ослабевает при снижающемся уровне доверия к полученным оценкам. Наконец, установлено, что в интервалах времени 16…3 дня полученные оценки доверия не вызывают. Выводы. В большинстве случаев влияние нефтяных цен на стоимостное соотношение российского рубля и американского доллара остается либо сильным, либо заметным. Подход к организации исследования может быть востребован при прогнозировании в разноаспектных сферах, а полученные в ходе постановки эксперимента оценки могут применяться экспортерами нефти в финансовом планировании, а также государственными органами власти при разработке экономической политики.
Ключевые слова: цена на нефть, стоимостное соотношение, российский рубль, американский доллар, коэффициент корреляции, вероятность неслучайной связи
Список литературы:
Колпаков А.Ю. Анализ взаимосвязи цены и операционных затрат на добычу нефти // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2014. Т. 12. С. 279–296.
Газизов З.Р. Влияние изменения цен на нефть на российскую экономику // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2015. № 4(126). С. 115–118.
Кудрин А.Л. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. 2014. № 3. С. 4–19.
Попова Л.В., Расулинежад Э. Влияние резких колебаний цен на нефть на экономику стран – экспортеров нефти // Экономика и предпринимательство. 2015. № 4-2(57-2). С. 162–166.
Пыхтеев Ю.Н., Воронина А.С., Бурова А.А. Приоритеты денежно-кредитной политики в экспортно‑сырьевой экономике // Успехи современного естествознания. 2014. № 12-5. С. 616–619.
Дворец Н.Н., Шевелев А.Ю. Исследование зависимости курса рубля по отношению к доллару от цены на нефть // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6-2. С. 293–295.
Феклин В.Г., Шевелев А.Ю. Моделирование зависимости курса рубля от цены на нефть с учетом влияния налогового периода // Фундаментальные исследования. 2015. № 7. С. 433–435.
Бродунов А.Н., Буневич К.Г., Ли В.А. Анализ факторов, влияющих на устойчивость рубля в условиях макроэкономической неопределенности // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2016. № 1(16). С. 24–30.
Корнилов Д.А. Зависимость между ценами на нефть и курсом валют (доллар/рубль) // Иннов: электронный научный журнал. 2015. № 4(25). URL: Link.
Pearson K. Mathematical Contributions to the Theory of Evolution. III. Regression, Heredity, and Panmixia. Philosophical Transactions of the Royal Society A. Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1896. Vol. 187. P. 253–318. doi: 10.1098/rsta.1896.0007
Student. The Probable Error of a Mean. Biometrika, 1908. Vol. 6. Iss. 1. P. 1–25. doi: 10.2307/2331554
