Щетинин Е.Ю.доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Прикладная математика», МГТУ «СТАНКИН», г. Москва Riviera-molto@mail.ru
В электроэнергетике России происходят большие изменения. Значительные преобразования претерпевает структура отрасли - от вертикально интегрированной монополии и полного государственного регулирования с достаточно малым уровнем неопределенности среднесрочных доходов до сегодняшней либерализации отношений и введения переходной модели рынка с планами последующего введения полностью конкурентного рынка. Процесс перехода к либерализованному рынку ставит электроэнергетические компании в новые конкурентные условия и определяет необходимость разработки новых подходов к прогнозированию цены на электроэнергию и учету экономических взаимоотношений между участниками рынка электроэнергии и мощности. Построение комплексной и эффективной системы управления рисками - один из ключевых факторов коммерческого успеха организации. Особенно важно это для российского рынка электроэнергии, реструктуризация которого приводит к значительным изменениям и появлению новых рисков для его участников. В ноябре 2003 г. начал функционировать рынок переходного периода. Рынок постоянно эволюционирует; еще не до конца сформировался состав его участников, постоянно увеличивается объем электроэнергии, проданной в конкурентном секторе. Планы дальнейшего развития рынка электроэнергии в России предполагают переход к полноценному конкурентному оптовому рынку электроэнергии. Одним из ключевых блоков системы управления рисками должен быть блок прогнозирования будущих цен. В данной статье показано, что в качестве одного из возможных инструментариев для успешного решения этой задачи могут выступать ARIMA- и GARCH-модели. Несмотря на еще не устоявшийся рынок, недостаточность исторических данных и других факторов, свойственных переходному периоду российского рынка электроэнергии и мешающих достичь высокой эффективности использования названных моделей на российском рынке, они уже сейчас показывают довольно неплохие результаты. В настоящий момент выработка навыков корректного построения моделей, накопление статистических данных и их последующая обработка, а также приобретение навыков работы с инструментами, которые используются для управления рисками компании в конкурентной среде, весьма актуальны. Все это, несомненно, поможет более точно строить прогнозы, оценивать риски и управлять ими, а следовательно, облегчит дальнейший переход к полностью конкурентному рынку.
