Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
О методах оценивания длинной памяти финансовых временных рядов
Доступна онлайн: 06.10.2010 Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
В работе исследованы свойства длинной памяти временных рядов стоимостных показателей финансовых активов. Для моделирования таких процессов использованы модели авторегрессии дробно-интегрированного скользящего среднего, являющиеся наиболее успешными среди подобных моделей. Проведены обзор методов оценивания параметров таких моделей и анализ их основных достоинств, выделены недостатки и предложен новый метод, позволяющий устойчиво оценивать параметр длинной памяти для нестационарных рядов, содержащих полиномиальный тренд. Исследованы временные ряды стоимостных показателей некоторых финансовых активов и получены количественные оценки показателя их длинной памяти. Ключевые слова: длинная память, дробно-интегрированные процессы ARFIMA, периодограмма, метод Уиттла Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала