Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Нейросетевое моделирование как инструмент прогнозирования
Доступна онлайн: 13.09.2011 Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
В процессе моделирования фондовых активов рассмотрена вероятность смены парадигмы от теоретико-вероятностных линейных моделей к нелинейным динамическим моделям. Научное исследование показало, что ошибка при нейросетевом моделировании ниже, чем при использовании стандартных эконометрических моделей. Подтверждена целесообразность использования полученных данных в качестве фундаментального фактора фондового индекса. Ключевые слова: фондовый индекс, теория хаоса, теория вероятности, динамическая модель, нейросетевое моделирование, эконометрический Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала