Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Моделирование волатильности фондового рынка в период кризиса
Доступна онлайн: 19.10.2011 Рубрика: Фондовый рынок
В статье исследованы различные аспекты прогнозирования волатильности фондовых рынков на примере рынков Великобритании, Германии и России. С помощью эконометрического моделирования проведен сравнительный анализ моделей семейства GARCH и на основе различных критериев выбрана оптимальная модель, которую могут использовать инвесторы при прогнозировании российского фондового рынка. Ключевые слова: волатильность, фондовый рынок, эконометрическое моделирование, GARCH-моделирование Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала