«Финансовая аналитика: проблемы и решения»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансовая аналитика: проблемы и решения

18(108) - 2012 май

Проблемы применения метода реальных опционов при оценке инвестиционных проектов на примере биномиальной модели

т. 5, вып. 18, май 2012

Доступна онлайн: 28.04.2012

Рубрика: Инвестиционная политика

Гинзбург М.Ю. кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Национальный исследовательский университет
m_ginzburg@mail.ru

Прончатова-Рубцова Н.Н. студентка финансового факультета, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Национальный исследовательский университет
pronat89@mail.ru

Авторами определены спорные вопросы в исследовании техники построения биномиального дерева для определения стоимости реального опциона, сделан вывод об отсутствии единого подхода к формированию исходной базы для применения метода реальных опционов, который позволяет подстраиваться под разные экономические ситуации, но в то же время осложняет задачу унификации данной методики и трактовки полученных результатов

Ключевые слова: опцион, инвестиционный проект, оценка, биномиальная модель, применение, построение дерева.

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 3, сентябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров