Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Прогнозирование кризисных состояний российского финансового рынка с помощью анализа взаимосвязи цены на нефть и валютного курса
Доступна онлайн: 19.08.2012 Рубрика: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ЭКОНОМИКЕ
В статье прогнозируются кризисные состояния с помощью оценки взаимосвязи цены на нефть и курса доллара. Анализ проводится на основе эконометрического моделирования, используется Markov Switch GARCH. Подобная оценка впервые проводится для российского рынка и является актуальной, так как направленность российского экономического рынка в настоящее время остается сырьевой. Ключевые слова: цена на нефть, курс доллара США, модель Маркова, GARCH модель, кризисный период Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала