«Финансовая аналитика: проблемы и решения»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансовая аналитика: проблемы и решения

47(137) - 2012 декабрь

Использование многофакторных моделей для оценки эффективности паевых инвестиционных фондов

т. 5, вып. 47, декабрь 2012

Доступна онлайн: 18.12.2012

Рубрика: Фондовый рынок

Аистов А.В. кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экономической теории и эконометрики, Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде
aaistov@hse.ru

Кузьмичёв К.Е. преподаватель кафедры финансового менеджмента, Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде
kkuzmitchev@hse.ru

Авторы показывают, в какой степени такие факторы риска, как рыночный фактор из модели САРМ, фактор стоимости и фактор размера из трехфакторной модели Фамы - Френча, а также фактор предыдущих доходностей из четырехфакторной модели Фамы ? Френча ? Кархорта, влияют на избыточную доходность паевых инвестиционных фондов.

Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, САРМ, эффективность инвестиций

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8768 (Online)
ISSN 2073-4484 (Print)

Свежий номер журнала

т. 17, вып. 3, сентябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров