Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне
Доступна онлайн: 23.01.2013 Рубрика: Банковские технологии
Одной из ключевых задач банков является эффективное распределение капитала, что невозможно без эффективного управления рисками кредитных портфелей, в особенности кредитным риском. В статье представлен анализ ключевых компонент кредитного риска и методологических подходов к его моделированию, в первую очередь на портфельном уровне. Определены основные преимущества и недостатки каждого из подходов и применимость в рамках российской действительности. Статья охватывает как теоретические, так и эмпирические работы в области измерения и моделирования кредитного риска. Ключевые слова: Базель II, кредитный риск, структурная модель, модель сокращенных форм, гибридная модель, информация Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала