Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Выбор эффективной стратегии хеджирования валютных рисков нефтяной компании
Доступна онлайн: 08.07.2013 Рубрика: ФИНАНСОВЫЕ СТРАТЕГИИ
В статье рассматривается применение концепции VaR для управления валютным риском посредством выбора наилучших инструментов хеджирования. Проводится эмпирический анализ применимости методологии VaR на примере компании нефтегазового сектора. Определяются и прогнозируются основные рыночные факторы, влияющие на денежные потоки компании методом компьютерной симуляции Монте-Карло. Строятся различные стратегии хеджирования валютных рисков, и демонстрируется измерительная сила концепции VaR. Ключевые слова: валютный риск, методика VaR, хеджирование, валютный опцион, форвардный контракт Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8768 (Online)
|
|
Другие номера журнала