Главная  Журналы  Финансовая аналитика: проблемы и решения  10(196) - 2014 март

Формирование оптимального портфеля ценных бумаг

Доступна онлайн: 09.03.2014

Рубрика: Фондовый рынок

Страницы: 19-25

В статье рассмотрены институциональные и инфраструктурные основы функционирования фондового рынка, особенности фундаментального и технического анализа. Проанализированы основные подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг. Разработан портфель ценных бумаг и сделаны практические проблемные выводы по фондовому рынку России.

Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, инвестиции, риск, доходность, оптимальный портфель

Список литературы:

1. Аксенов В.С., Зубов Я.О. Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса // Финансы и кредит. 2010. №7. С. 22–28.
2. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: НТО им. акад. С.И. Вавилова, 2007.
3. Инвестиционный холдинг «ФИНАМ». Link.
4. Клитина Н.А. Оптимизация портфеля ценных бумаг в зависимости от диверсификации инвестиций // Финансовые исследования. 2010. № 1. С. 41–51.
5. Кох И.А. Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. 2008. № 41.
6. Лосев С., Миркин Я. Защита инвесторов: границы возможного и новые идеи // Рынок ценных бумаг. 2000. № 22. С. 43–47.
7. Тинякова В.И., Ратушная Е.А. Проблемы обоснования инвестиционных решений: адекватность, корректность, прогноз // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. № 7. С. 73–77.
8. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. М.: Дашков и Ко, 2010. 512 с.
9. Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. 1952. 7. Р. 77–91.

Посмотреть другие статьи номера »