Заернюк В.М.доктор экономических наук, доцент кафедры экономики и управления, Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва zvm4651@mail.ru
Анашкина Е.Н.аспирантка кафедры экономики и управления, Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва elena-anashkina@mail.ru
Банковский бизнес переживает нелегкие времена: новые правила регулирования, требования к достаточности капитала, растущая конкуренция со стороны нефинансовых организаций и колоссальное изменение технологий влияют на успешное развитие банков. В этих условиях вопросы анализа и управления проблемной задолженностью приобретают особую актуальность и значимость. Цель статьи состоит в концептуальном исследовании эволюции банковской практики методов работы с долгами по кредитам, разработке методологических положений, определяющих содержание модели взыскания задолженности по кредитам физических лиц в розничном банке. В статье рассматриваются подходы к тактике и стратегии взыскания проблемной задолженности по розничным кредитам. Методологическую основу исследования составили методы научного познания: абстрактно-логический, структурный, функциональный, графический метод и теоретическое моделирование. В работе были использованы результаты работ российских ученых в области управления кредитными рисками. Авторами показаны и раскрыты основные стадии скоринга взыскания, дано определение термина "стратегия взыскания задолженности". Рассмотрение мирового и отечественного опыта работы с инструментами взыскания позволило выявить основные виды скоринга взыскания (Collection Scoring): Soft Сollection; Hard Collection; Legal Collection. Для стадии Soft Сollection раскрыты основные подэтапы, с учетом эффективности и стоимости взыскания. Сделан вывод о том, что сегментирование розничного портфеля и выбор стратегии для каждого сегмента дают банкам конкретные преимущества в виде повышения эффективности взыскания и снижения затрат на взыскание каждого отдельного кредита.
Белоусов А.Л. Становление института банкротства физических лиц в аспекте развития потребительского кредитования // Финансы и кредит. 2014. № 25. С. 32–38.
Бобыль В.В. Использование нейронечеткой скоринговой модели в оценке кредитного риска заемщика // Финансы и кредит. 2014. № 36. С. 18–25.
Вайсбек Е.Н. Особенности оценки кредитного риска в практике коммерческих банков // Финансы и кредит. 2014. № 24. С. 57–62.
Витютина Т.А., Ермилова В.С. Анализ и управление проблемной задолженностью в коммерческом банке (на примере филиала № 3652 БТБ24, Калуга) // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 43. С. 19–28.
Заиченко Е.М. Об организации кредитного риск-менеджмента при потребительском кредитовании // Деньги и кредит. 2012. № 8. С. 54–56.
Заернюк В.М. Моделирование вероятности получения убытков банков на основе методов статистического анализа // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2014. № 14. С. 17–23.
Егоров А.В., Меркурьев И.Л., Чекмарева Е.Н. Российский рынок кредитования населения: основные проблемы и тенденции развития // Деньги и кредит. 2013. № 10. С. 33–38.
Мозжухина Е.А. Ответственное кредитование как стандарт розничного кредитования // Деньги и кредит. 2013. № 31. С. 37–39.
Московцев А.Ф., Копылов А.В., Гищенко Ю.Н. Использование инноваций в сфере потребительского кредитования с целью привлечения клиентов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 25. С. 11–17.
Петухова М.В. Влияние социально-демографических характеристик заемщиков на их кредитоспособность // Деньги и кредит. 2013. № 12. С. 42–47.
Синки Дж. мл. Управление финансами коммерческих банков / под ред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. М.: Gatallaxy, 1994. 962 с.
Синки Дж. мл. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и индустрии финансовых услуг / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Бук, 2007. 1018 с.
Тимоти У. Кох. Управление банком / пер. с англ. Уфа: Спектр, 1993. 164 с.
Фрост Стивен М. Настольная книга банковского аналитика. Деньги, риски и профессиональные приемы / пер. с англ. / под ред. М.В. Рудь. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. 672 с.
Эдгар М. Морсман-мл. Управление кредитным портфелем / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 208 с.
Advancing Credit Risk Management through Internal Rating Systems. Bank of Japan, 2005. September.
Bank Loan Classification and Provisioning Practices in Selected Developed and Emerging Countries. Edited by A. Lauring, G. Majononi. WB working paper. World Bank. Washington, D.C., 2003.
Dermine J., Neto de Corvalho C. Bank loan-loss provisioning: methodology and application. 2004. April 9.
Fernandez de Lis S., Martinez Pages J., Saurina J. Credit growth, problem loans and risk provisioning in Spain. Banco de Espana Servicio de Estudios Documento de Trabajo. № 0018, 2000.
Majnoni G., Miller M., Powell A. Bank Capital and Loan Loss Reserves under Base II: Implications for Emerging Countries. World Bank Policy Research Working Paper 3437, October 2004.
