Симонова Л.М.доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой мировой экономики и международного бизнеса, Тюменский государственный университет lsim@utmn.ru
В связи с ростом популярности инвестиций в драгоценные металлы существует потребность в научных исследованиях, связанных с проблематикой прогнозирования трендов на рынке золота, а также в изучении эффективности технических индикаторов на этом рынке. В связи с этим цель исследования - определить наиболее эффективные индикаторы для прогнозирования тенденций на рынке золота. Путем научных исследований были изучены индикаторы технического анализа на рынке золота для выявления наиболее полезных для прогнозирования трендов. Информационно-эмпирическую базу при этом составили материалы периодической печати и архивы котировок платформы MetaTrader. Выяснилось, что самыми эффективными индикаторами оказались 17- и 11-месячные, 35- и 55-недельные скользящие средние, индекс волатильности VIX, уровни Фибоначчи и дивергенции на индикаторе относительной силы RSI с параметром 9. Были рассмотрены взаимосвязи золота с котировками серебра и индексом доллара США, разработаны рекомендации по использованию этих взаимодействий для определения будущего тренда по золоту. Сделан вывод о том, что полученные индикаторы в ходе исследования позволяют корректно прогнозировать долгосрочный тренд, что подтвердило историческое тестирование индикаторов на графике золота с 2004 г. Установлено, что в случае принятия решения инвестором о совершении сделок по золоту, основываясь на сигналах полученных индикаторов, доходность составила бы 372% за последние 10 лет, в то время как золото за этот промежуток времени выросло в цене на 210%.
