Ушанов А.Е.кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры банков и банковского менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация ushanov_0656@mail.ru
Тема. Явления стагнации в российской экономике и банковском секторе сопровождаются ростом "плохих" долгов (проблемных кредитов). Схема их выявления и управления ими предполагает наличие в банке постоянно функционирующей системы мониторинга, направленной на раннее обнаружение потенциально проблемной задолженности корпоративных заемщиков. Важна разработка инструментов и показателей идентификации кредитного риска, методов оценки кредитоспособности заемщика, подходов к построению моделей кредитных рейтингов клиента. Однако отсутствие на стадии использования ссуды эффективного механизма взаимодействия различных подразделений банка в ходе мониторинга риска кредитной сделки, включающего названные компоненты, не приведет к желаемому результату - сведению к минимуму кредитного риска и повышению качества кредитного портфеля. Цель. Привлечь внимание банковского сообщества к уже апробированному крупнейшими банками усовершенствованному процессу мониторинга. Задачи. Демонстрация поэтапного процесса мониторинга кредитной сделки на стадии использования кредита, учитывающего сегодняшние вызовы и включающего взаимодействие заинтересованных подразделений банка, участвующих в кредитном процессе. Методология. На основе анализа и синтеза информации о действующем процессе прохождения цикла кредита в коммерческом банке предлагается к практическому использованию инструментарий мониторинга кредитной сделки для снижения рисков кредитования корпоративных заемщиков в сегменте среднего и крупного бизнеса. Результаты. Предложена схема построения процесса мониторинга, минимизирующего риски невозврата банковских ссуд. Область применения. Кредитование корпоративных клиентов, в первую очередь - сегмента крупного и среднего бизнеса. Выводы. Построение тщательно выверенного и структурированного процесса мониторинга кредита на стадии его использования корпоративными клиентами среднего и крупного бизнеса является необходимым условием повышения роли мониторинга как неотъемлемого элемента системы риск-менеджмента.
Ключевые слова: проблемный кредит, мониторинг, кредитный риск, заемщик, сводная форма
Список литературы:
Андрюшин С.А. Кредитная активность российских банков: состояние и перспективы // Банковское дело. 2015. № 3. С. 15–23.
Арсанукаева А.С. Кредитный мониторинг – как система управления кредитным риском // Финансовый менеджмент. 2008. № 1. С. 85–91.
Грюнинг Х.ван, Брайович Б.С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления финансовым риском. М.: Весь Мир, 2004. 304 с.
Демчук И.Н. Кредитныйриск-менеджмент и надежность коммерческого банка // Вестник томского государственного университета. 2008. № 313. С. 160–165.
Каяшева Е.В., Сытин Ф.М. Организация процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке. Мониторинг кредитных рисков // Управление финансовыми рисками. 2009. № 4. С. 296–302.
Корнейчук В.И. Кредитная политика банка и принципы управления риском // Управление риском. 2012. № 1. С. 43–47.
Макаров М.Ю., Набатова О.В. К вопросу о реализации управления кредитными рисками коммерческого банка / Актуальные вопросы развития современного общества: сб. статей 4-й Межд. науч.-практ. конф. 18 апреля 2014 г. В 4 т. Волгоградский государственный технический университет. 2014. Т. 3. С. 83–89.
Марков М.А. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере // Банковское право. 2007. № 3. С. 2–10.
Насонова А.А. Международные подходы к управлению ликвидностью: оценка риска, стандарты, мониторинг // Сибирская финансовая школа. 2010. № 3. С. 19–24.
Прошунин М.М. Мониторинг операций и сделок в кредитной организации в целях противодействия легализации преступных доходов // Банковское право. 2010. № 3. С. 42–46.
