Тема. Международные принципы количественной оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (IRB-подход, Базель II) ориентируют коммерческие банки на самостоятельную разработку соответствующих измерительных моделей. В этой связи возникает проблема формирования у российских кредитных организаций действенных микроэкономических стимулов для активизации усилий в направлении, заданном реформой регулирования и сокращением адаптационного периода. Цель. Повышение заинтересованности российских банков в освоении IRB-подхода. Задачи. Интеграция указанного подхода в качестве измерительного элемента при конструировании комплексных систем поддержки принятия банками внутренних решений в области оптимизации кредитно-инвестиционной политики и управления собственным капиталом. Комплексность в данном случае подразумевает наличие наряду с упомянутым измерительным элементом связанного исполнительного (управляющего) элемента системы, концептуальный подход к разработке которого и требуется предложить. Методология. Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов в коммерческом банке основаны на современных международных принципах управления риском и капиталом, оптимизационных и численных методах. Результаты. На основе использования экономико-математических методов предложен концептуальный подход к разработке модели, позволяющей проводить оптимизацию количественных характеристик (профиля) субпортфеля кредитных активов банка в срезе групп рейтинговой шкалы. Значимость. Предложенная концепция разработки оптимизационной модели может способствовать выработке прикладных управленческих решений в части повышения обоснованности и эффективности инвестиционной деятельности кредитных организаций на основе рационального применения собственных ресурсов. Это развивает стимулы к освоению российскими банками международных принципов деятельности.
Ключевые слова: банк, управление, кредитный риск, Базель II
Список литературы:
Симановский А.Ю. Банковская реформа: отдельные аспекты // Деньги и кредит. 2012. № 8. С. 6–10.
Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (часть I) // Деньги и кредит. 2014. № 3. С. 3–11.
Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (часть II) // Деньги и кредит. 2014. № 9. С. 3–14.
Симановский А.Ю. Базель II: к концепции регулятивного капитала // Деньги и кредит. 2006. № 5. С. 28–37.
Симановский А.Ю. Достаточность капитала: еще раз к концепции // Деньги и кредит. 2008. № 4. С. 28–36.
Kim D., Santomero A. Risk in banking and capital regulation // Journal of Finance. 1988. № 43. P. 1219–1233.
Алескеров Ф.Т., Андриевская И.К., Пеникас Г.И., Солодков В.М. Анализ математических моделей Базеля II. М.: Физматлит, 2013. С. 296.
Rauhmeier R. PD-Validation – Experience from Banking Practice // The Basel II risk parameters: Estimation, Validation and Stress Testing. Berlin: Springer, 2006. P. 307–346.
Поздышев В.А. Развитие банковского регулирования в России в 2015 году // Деньги и кредит. 2015. № 1. С. 5–8.
Помазанов М.В. Адаптация «продвинутого» подхода «Базель II» для управления кредитными рисками в российской банковской системе // Управление финансовыми рисками. 2009. № 1. С. 48–67.
Помазанов М.В. Внедрение IRB-продвинутого подхода в банковской системе. Несколько основных препятствий // Аналитический банковский журнал. 2011. № 4. С. 74–76.
Pennacchi G. Theory of asset pricing. The Addison Wesley, 2008. P. 592.
Ingersoll J.E. Theory of financial decision making. Totowa, N.J.: Rowan and Littlefield, 1987. P. 364.
Baltensperger E. Alternative approaches to the theory of the banking firm // Journal of Monetary Economics. 1980. № 6. P. 1–37.
Klein M. A theory of the banking firm // Journal of Money, Credit and Banking. 1971. № 3. P. 205–218.
Prisman E., Slovin M., Sushka M. A general model of the banking firm under conditions of monopoly, uncertainty and recourse // Journal of Monetary Economics. 1986. № 17. P. 293–304.
Pyle D. On the theory of financial intermediation // The Journal of Finance. 1971. № 26. P. 737–747.
Hart O., Jaffee D. On the application of portfolio theory of depository financial intermediaries // Review of Economic Studies. 1974. № 41. P. 129–147.
Rochet J.-C. Why are there so many banking crises? Princeton, University Press, 2007. P. 310.
Магнус Я.Р., Нейдеккер Х. Матричное дифференциальное исчисление с приложениями к статистике и эконометрике. М.: Физматлит, 2002. С. 496.
