«Финансы и кредит»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансы и кредит

28(364) - 2009 июль

Фрактальная модель динамики цен на нефть в период 2008 г. - начало 2009 г. и прогноз цен на нефть на ее основе

т. 15, вып. 28, июль 2009

Доступна онлайн: 27.07.2009

Рубрика: Моделирование цен

Кудинов А.Н. доктор физико-математических наук, профессор, Тверской государственный университет
8-910-646-12-30

Цветков В.П. доктор физико-математических наук, профессор, Тверской государственный университет
(910) 646-12-30

Цветков И.В. кандидат физико-математических наук, доцент, Тверской государственный университет
(910) 646-12-30

Сажина О.И. аспирант кафедры общей математики и математической физики, Тверской государственный университет
osazhina@mail.ru

В статье, на основе ранее разработанной авторами математической модели, проведен фрактальный анализ динамики цен на нефть в 2008 и 2009 годах, в течение которых имели место сильные взлеты и падения цен на нефть. Выявлены два наиболее характерных участка кривой динамики нефтяных цен и для них определены значения коэффициентов линейного тренда и фрактальной размерности. Сделан прогноз цены на нефть на конец 2009 года.

Ключевые слова: фрактальный анализ, динамика, цены, нефть, кризис

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров