Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Стресс-тестирование рыночных рисков финансовой организации в условиях кризиса
Доступна онлайн: 07.05.2010 Рубрика: Управление рисками
Статья посвящена проведению стресс-тестирования рыночных рисков. Предлагается авторская методика проведения стресс-тестирования рыночных рисков, и на примере модельного портфеля проведен анализ стресс-потерь в условиях кризиса 2008–2009 гг. Также проведен сравнительный анализ покрытия рыночных рисков капиталом по методике стандартизированного подхода и подхода внутренних моделей. Обоснована необходимость проведения стресс-тестирования как одного из эффективных инструментов управления рисками финансовой организации в современных рыночных условиях. Ключевые слова: банковские риски, рыночные риски, стресс-тестирование, риск-факторы Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
