Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Сравнение нейросетевых и статистических методов оценки кредитного риска
Доступна онлайн: 18.01.2011 Рубрика: Кредитные риски
В статье отмечается, что актуальность данного исследования определяется необходимостью создания банками эффективной системы управления кредитными рисками, отвечающей требованиям Базеля II. Проведен сравнительный анализ нейросетевых и статистических методов (как подходов к оценке кредитного риска). Предложены модели, использующие аппарат нейросетевого и статистического моделирования. Проведена апробация моделей на фактических данных о заемщиках. Ключевые слова: кредитный скорринг, кредитный рейтинг, кредитоспособность, вероятность дефолта, дискриминантный анализ, нейронная сеть Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
