Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка: теоретический аспект
Доступна онлайн: 24.01.2011 Рубрика: Банковское дело
В статье предлагается концептуальный подход к построению моделей оценки экономического капитала коммерческого банка с учетом требований Базельского соглашения II. В его основе лежат современная концепция риска, концепции рисковой стоимости капитала VaR, стресс-тестирования, стимулирующего реагирования и др. Приводится классификация моделей определения экономического капитала, сформулированы требования, предъявляемые к ним, обосновываются модели, наиболее приемлемые для российских условий. В результате в систему оценки достаточности капитала к регулятивной составляющей добавляется экономическая, что отвечает требованиям международного регулятора и будет способствовать повышению устойчивости национальной банковской системы. Ключевые слова: экономический капитал, концепция экономического капитала, Базельский комитет по банковскому надзору, Базельское соглашение II, модели экономического капитала, вероятностная модель, логико-вероятностная модель, концепция рисковой стоимости капитала, неожидаемые потери, стресс-тестирование Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
