«Финансы и кредит»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансы и кредит

30(462) - 2011 август

Применение реальных опционов для инвестирования инноваций в условиях ограниченности информации

т. 17, вып. 30, август 2011

Доступна онлайн: 17.08.2011

Рубрика: Инновации и инвестиции

Трифонов Ю.В. доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - Национальный исследовательский университет
decanat@ef.unn.ru

Яшин С.Н. доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Управление инновационной деятельностью», Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева
8-8314-36-73-74

Кошелев Е.В. кандидат экономических наук, доцент, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
ekoshelev@yandex.ru

В статье отмечается, что метод реальных опционов адаптирован к условиям ограниченности информации о прогнозной доходности бизнеса. Показано, что модель Блэка-Шоулза для оценки реальных опционов в этом случае не применима. Для решения такой проблемы применяется биномиальная модель, модифицированная для условий повышенного риска. Также модифицированная модель позволяет отследить моменты, выгодные для досрочного исполнения реального опциона.

Ключевые слова: реальный опцион, инвестирование, высокий риск, оценка опционов, биномиальная модель

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров