Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Учет событийного риска при расчете требуемой доходности собственного капитала компании
Доступна онлайн: 24.01.2012 Рубрика: Риск-менеджмент
В статье обосновывается необходимость учета событийного риска при определении внутренней стоимости актива. Основное внимание уделено тому, в какой форме необходимо вести учет событийного риска. Предлагается аддитивная модель учета данного вида риска в ставке дисконтирования. Такая модель хорошо описывает подверженность актива событийному риску и не является сложной в математическом плане. Ключевые слова: событийный риск, требуемая норма, доходность, событийный анализ, внутренняя стоимость, актив Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
