Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова
Доступна онлайн: 27.03.2012 Рубрика: Фондовый рынок
В статье предлагается метод прогнозирования кризисных ситуаций на фондовом рынке. Исследуется зависимость между индексом РТС и кредитным деривативом с помощью модели regime-switching GARCH (модели Маркова). Выявлены периоды смены режима из стабильного состояния экономики в кризисное состояние за последние 7 лет. Ключевые слова: своп на кредитный дефолт, фондовый индекс, индекс РТС, модель Маркова, GARCH модель, кризисные ситуации Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
