Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Математическая модель выбора оптимального инвестиционного портфеля
Доступна онлайн: 06.03.2013 Рубрика: МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
В статье излагается математическая модель, позволяющая формировать оптимальный инвестиционный портфель ценных бумаг (акций) и отличающаяся от существующих портфельных моделей большей реалистичностью и адекватностью оценки рисков и доходностей акций. Модель использует как данные по доходности акций за прошлые периоды, так и прогнозные значения рисков и доходов по акциям в будущем. Приведен метод прогнозирования будущих значений материальных мер, а также мер возможной актуализации доходов и убытков по акциям. Разработанная модель портфеля относится к классу оптимизационных моделей линейного программирования. Ключевые слова: математическая модель, инвестиционный портфель, вероятность, доходность, акции Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
