Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Выбор портфеля инвестиций с учетом асимметрии распределения доходности и транзакционных издержек
Доступна онлайн: 04.04.2013 Рубрика: Инвестиции
В статье отмечается, что классическая модель Г. Марковица для выбора инвестиционного портфеля не учитывает транзакционных издержек и предпочтений инвестора касательно положительной асимметрии доходности портфеля. Предлагается математическая модель, включающая эти факторы и не приводящая к сложным вычислениям. Показана применимость модели к фондовому рынку России. Ключевые слова: выбор портфеля, транзакционные издержки, асимметрия распределения доходности, алгоритм роя частиц Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
