Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Определение степени влияния цен нефти и золота на индекс ММВБ и ее структурных сдвигов с применением модели Markov-switching autoregressive model (MS-ARX)
Доступна онлайн: 13.05.2013 Рубрика: МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ
В статье с помощью эконометрического моделирования было проведено исследование зависимости индекса ММВБ (MICEX) от цены на сырую нефть марки Brent (ICE.BRN) и цены на золото (comex.GC) с помощью авторегрессионной модели временных рядов с Марковскими переключениями (MS-ARX). Выявлена зависимость между величиной индекса ММВБ и ценами на сырую нефть марки Brent и золота, и определен уровень влияния каждой из них на данный индекс. Показано и обосновано, что для российского фондового рынка индекс ММВБ и цены на нефть и золото положительно коррелирует в стабильном и кризисном режимах функционирования рынка, но при этом в предкризисные периоды (или в периоды повышенной волатильности) корреляция индекса с золотом меняется на отрицательную. Ключевые слова: индекс ММВБ, цена на нефть, цена на золото, модель Маркова, MS-AR-модель, MS-GARCH-модель, кризисный период Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
