Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Оценка риска в рамках гипотезы фрактального рынка
Доступна онлайн: 10.06.2013 Рубрика: Фондовый рынок
В статье отмечается, что традиционным подходом к исследованию финансовой динамики является гипотеза эффективного рынка, предполагающая случайное движение цен. В рамках гипотезы используются теоретико-вероятностные методы. При этом классической считается портфельная теория Марковица, в которой мерой риска он определил дисперсию временного ряда доходностей. Подчеркивается, что в настоящее время альтернативным подходом к исследованию биржевой динамики стала гипотеза фрактального рынка Петерса и Мандельброта. В рамках этой гипотезы является актуальной задача измерения риска активов. Предлагается оценивать риск по доле случайной компоненты временного ряда. Ключевые слова: биржевые доходности, риск, случайный шум, фракталы, нелинейная динамика, корреляционная размерность Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
