Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Анализ движения к информационной эффективности фондового рынка России на основе GARCH-моделирования и фильтра Кальмана
Доступна онлайн: 23.07.2013 Рубрика: Рынок ценных бумаг
В статье рассмотрена информационная эффективность на фондовом рынке России. Использовался метод GARCH-M (1,1) с применением к нему фильтра Кальмана, который позволил с более высокой точностью определить склонность к информационной эффективности рынка ценных бумаг РФ. В результате исследования было выявлено, что этот рынок является неразвитым и не движется в сторону информационной эффективности. Ключевые слова: информационная эффективность, фондовый рынок, GARCH-моделирование, фильтр Кальмана Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
