Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Прогнозирование кризисных периодов по странам БРИК
Доступна онлайн: 05.08.2013 Рубрика: Финансовый рынок
В статье с помощью модели Markov Switch GARCH проведено исследование изменений курса доллара и цены на нефть, выявлена их взаимосвязь и особое поведение во время кризисных периодов. Данное исследование впервые проводится для стран БРИК и является особенно актуальным в условиях глобализации мировой экономики, так как своевременное распознавание кризисов позволит принять меры по их смягчению и более быстрому преодолению. Ключевые слова: цена на нефть, курс доллара США, модель Маркова, GARCH-модель, кризисный период, страны БРИК Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
