Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Определение экономического капитала по кредитному риску на основе имитационной модели ожидаемых потерь в российских банках
Доступна онлайн: 28.08.2013 Рубрика: Банковское дело
В статье представлена методика оценки экономического капитала по кредитному риску на основе альтернативной внутренней модели ожидаемых потерь, определяемых методом имитационного моделирования Монте-Карло. Такая модель нивелирует негативные проявления использования действующей национальной кредитной рейтинговой модели и учитывает прогрессивные рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, сочетающие отдельные положения Базеля II, III, адаптированные к российским условиям развития. Определены этапы оценки экономического капитала в интегрированной системе оценки кредитного риска. Ключевые слова: риск-ориентированный надзор, управление кредитным риском, модель ожидаемых потерь, экономический капитал, динамическое резервирование, стресс-тестирование Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
