Включен в перечень ВАК по специальностямЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:5.2.1. Экономическая теория 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 5.2.4. Финансы 5.2.5. Мировая экономика 5.2.6. Менеджмент ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ: 5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике Реферирование и индексированиеРИНЦReferativny Zhurnal VINITI RAS Worldcat LCCN Permalink Google Scholar Электронные версии в PDFEastvieweLIBRARY.RU Biblioclub  |
|
Комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску: современный взгляд
Доступна онлайн: 26.10.2013 Рубрика: Банковское дело
В статье реализуется комбинированный подход к оценке экономического капитала по рыночному риску, основывающийся на адаптированной вероятностной модели (VaR-adapt). Комбинированный подход предполагает определение VaR дельта-нормальным методом, методом Монте-Карло, в том числе с учетом стрессовых условий, оказывая, таким образом, системное влияние на интегрированную систему управления банковскими рисками. Сформулированы специальные принципы, на которых должна базироваться интегрированная система оценки рыночного риска, определены этапы реализации комбинированного подхода в ней. Ключевые слова: интегрированная система оценки рыночного риска, экономический капитал по рыночному риску, комбинированный подход, адаптированная вероятностная модель VaR, дельта-нормальный метод, метод Монте-Карло, стресс-тестирование, ожидаемые потери, неожидаемые потери Посмотреть другие статьи номера » |
ISSN 2311-8709 (Online)
|
|
