Сучкова Е.О.старший преподаватель кафедры банковского дела факультета экономики, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Нижний Новгород esychkova@hse.ru
Здорова Н.В.магистрантка кафедры банковского дела факультета экономики, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Нижний Новгород nzdorova@mail.ru
В статье рассматривается подход к выявлению системно значимых кредитных организаций в российском банковском секторе. С помощью эконометрических методов исследуется влияние показателей деятельности банков на уровень вклада в системный риск. На основании полученных оценок выделяются критерии системной важности банков, позволяющие им быть серьезным источником системных рисков.
Российская Федерация: оценка стабильности финансового сектора. МВФ, сентябрь 2011 г. URL: Link.
A framework for dealing with domestic systemically important banks. Basel Committee on Banking Supervision. 2012. URL : Link.
Acharya V., Yorulmazer T. Too Many to Fail – An Analysis of Time-inconsistency in Bank Closure Policies // Bank of England Working Paper. 2007. № 319.
Andrievskaya I. Measuring systemic funding liquidity risk in the Russian banking system // BOFIT Discussion Papers. 2012. № 12.
Demirguc-Kunt A., Huizinga H. Do we need big banks? Evidence on performance, strategy and market discipline. The World Bank Development Research Group Finance and Private Sector Development Team, 2011.
Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement. Basel Committee on Banking Supervision, Rules text. 2011. URL: Link.
Global systemically important banks: updated assessment methodology and the higher loss absorbency requirement. Basel Committee on Banking Supervision. 2013. URL: Link publ.
Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions. Markets and Instruments: Initial Considerations. IMF/BIS/FSB. 2009.
Praet P. Macro-prudential and financial stability statistics to improve financial analysis of exposures and risk transfers. Fifth ECB Conference on Statistics on «Central Bank statistics: What did the financial crisis change». 2010.
Thomson J.B. On Systemically Important Financial Institutions and Progressive Systemic Mitigation. Policy discussion paper. 2009.
Wagner W., Nijskens R. Credit risk transfer activities and systemic risk: How banks became less risky individually but posed greater risks to the financial system at the same time // Journal of Banking and Finance. 2001. Vol. 35.
Zhou C. Are Banks Too Big to Fail? Measuring Systemic Importance of Financial Institutions // International Journal of Central Banking. 2010.
