Плотникова И.В.аспирантка кафедры банков и финансовых рынков, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация plotnikova_i.v@mail.ru
Предмет/тема. В статье отмечается, что в связи с реализацией новых требований Базельского комитета по банковскому надзору проблемы, связанные с управлением рыночным риском коммерческого банка и формированием эффективной системы риск-менеджмента, становятся все более актуальными. Цели/задачи. Целью исследования является выявление задач, которые должен решать менеджмент банка для формирования эффективной системы риск-менеджмента в части управления рыночным риском в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору. Методология. Использованы общенаучные методы исследования. Результаты. На основе теоретического анализа международных консультативных документов, нормативных актов Банка России и имеющихся научных работ были определены необходимые характеристики системы риск-менеджмента в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору и основные направления, по которым должен действовать менеджмент банка в целях повышения эффективности управления рыночным риском. Представлена система взаимодействия ключевых подразделений банка в процессе управления рыночным риском. Перечислены требования к внутренней управленческой отчетности и требования к IT-инфраструктуре банка. Выводы/значимость. В результате исследования сделан вывод, что формирование эффективной системы риск-менеджмента банка в части управления рыночным риском, соответствующей международным требованиями, возможно только при создании четко выстроенной и регламентированной системы взаимодействия подразделений банка, правления банка и совета директоров, разработке комплекса критериев управленческой отчетности по рискам, развитии IT-инфраструктуры и мотивации менеджмента банка к совершенствованию риск-менеджмента.
Ключевые слова: риск-менеджмент в банке, рыночный риск, торговый портфель, стандартизированный подход, подход, основанный на внутренней модели
Список литературы:
Валько Д.П. Необходимые трансформации российских банков в рамках требований Базеля III // Деньги и кредит. 2013. № 12. С. 69–70.
Власов В.А., Власов С.В., Алексеев С.И., Сорока Р.И. VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке // Деньги и кредит. 2013. № 8. С. 50–52.
Внедрение регулятивных требований Базель III в России (этапы, параметры, ожидаемые последствия внедрения). URL: Link.
Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы. Базельский комитет по банковскому надзору. URL: Link. (In Russ.)
Поздышев В.А. Основные изменения в банковском регулировании (2014 г.) // Деньги и кредит. 2014. № 5. С. 8–10.
Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (часть I) // Деньги и кредит. 2014. № 3. С. 3–11.
Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция (часть II) // Деньги и кредит. 2014. № 9. С. 3–14.
Стежкин А.А., Малых Н.О. О подходах к оценке рыночного риска на основе Базель III // Деньги и кредит. 2013. № 5. С. 21–24.
Устойчивость коммерческих банков / под ред. Л.П. Белых. М.: Норма, 1995. 356 с.
Хандруев А.А. Базель III отобъет аппетит к риску // Прямые инвестиции. 2012. № 11. С. 70–75.
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems (a revised version). Basel Committee on Banking Supervision. 2011. URL: Link.
Amendment to the capital accord to incorporate market risk. Basel Committee on Banking Supervision. 1996. URL: Link.
Analysis of the trading book hypothetical portfolio exercise. Basel Committee on Banking Supervision. 2014. URL: Link.
Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision. 2012. URL: Link.
Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework – second consultative document. Basel Committee on Banking Supervision. 2013. URL: Link.
Fundamental review of the trading book. Basel Committee on Banking Supervision. 2012. URL: Link.
Regulatory consistency assessment programme (RCAP) – Analysis of risk-weighted assets for market risk. Basel Committee on Banking Supervision. 2013. URL: Link.
Stephanie Weston and Brian Gray. The supervisory treatment of bank’s market risk. Research Discussion Paper. Reserve Bank of Australia. 1994. URL: Link.
The internal audit function in banks. Basel Committee on Banking Supervision. 2011. URL: Link.
The supervisory treatment of market risks. Consultative proposal by the Basel Committee on Banking supervision. 1993. URL: Link.
