Романюк К.А.аспирант кафедры информационных систем в экономике и менеджменте, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация kromanuk@yandex.ru
Предмет/тема. В статье отмечается, что за прошедшие годы сектор потребительского кредитования активно развивался. Только за 2011 и 2012 гг. он вырос на 35,9 и 39,4% соответственно, что превышает данный показатель по другим направлениям банковской деятельности. В частности, сектор корпоративного кредитования за те же годы увеличился на 26 и 12,7% соответственно. Подобная тенденция делает особенно актуальной разработку методов и инструментов, позволяющих снизить асимметрию информации и, соответственно, риски невозврата кредитов. Цели/задачи. Разработана концепция метода эффективной оценки кредитоспособности физических лиц. Эффективность искомой оценки определяется по сумме издержек от сбора информации о потенциальном заемщике, ее анализа и издержек от недостаточной точности оценки. Методология. Проведено сравнение некоторых применяемых на практике методов оценки кредитоспособности физических лиц. Результаты. С учетом преимуществ статистических и экспертных методов представлена концепция развития методов и инструментов для оценки кредитоспособности населения, основанная на теории нечетких множеств. В данной концепции учтено влияние технологического прогресса. Обоснован выбор теории нечетких множеств как приоритетного направления исследования при разработке методов оценки кредитоспособности физических лиц. Проанализирована текущая ситуация на рынке кредитования населения России. Отмечен рост сектора кредитования населения за последние годы. Показано влияние асимметрии информации на рынок кредитования физических лиц. Отмечен потенциал для коммерческих банков в области снижения затрат от анализа информации о потенциальном заемщике и издержек от недостаточной точности результатов данного анализа. Выводы/значимость. Предложено использовать полученные результаты для разработки системы поддержки принятия решений при оценке кредитоспособности физических лиц в коммерческих банках. Представлен план дальнейших исследований. Отмечена перспективность реализации данного плана и применение результатов для коммерческого банка при оценке кредитоспособности физических лиц.
Ключевые слова: кредитоспособность, асимметрия информации, физическое лицо, нечеткие множества
Список литературы:
Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. М.: Финстатинформ, 2003. 269 с.
Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2006. 428 с.
Банковское дело / под ред. Д.Г. Черника. М.: Финансы и статистика, 2005. 554 с.
Баканова С.А. Системный анализ инновационных процессов как логическая основа математического моделирования. Экономические реформы в России. Тенденции и перспективы. СПб.: СПБГПУ, 2012. С. 27–32.
Голубев С.Г., Галочкин В.В. Коммерческие банки. М.: Алгоритм, 2006. 262 с.
Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 287 с.
Глухов В.В. Особенности применения процессного подхода в управлении предприятием. СПб.: СПБГПУ, 2013. С. 111–118.
Градов А.П. Экономическая безопасность страны: принципы анализа состояния и противодействия угрозам // Экономическая наука современной России. 2005. № 3. С. 88–101.
Деятельность коммерческих банков: учеб. пособие / под ред. А.В. Калтырина. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 383 с.
Заде Л.А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений. М.: Знание, 1974. С. 5–48.
Ильин И.В. Вопросы формирования архитектуры инжиниринговых компаний. СПб.: СПБГПУ, 2013. С. 48–54.
Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М.: Аспект Пресс, 1999. 820 с.
Петухов Г.Б. Методологические основы внешнего проектирования целенаправленных процессов и целеустремленных систем. М.: АСТ, 2006. 504 с.
Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2012 году. М.: Парадиз, 2013. 120 с.
Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / под ред. О.И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2003. 688 с.
Akerlof G.A. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. 1970. Vol. 84. № 3. P. 488–500.
Artificial neural network models for forecasting & decision making // International Journal of Forecasting. 1994. Vol. 10. P. 5–15.
Durand D. Risk elements in consumer installment financing. NY: National Bureau of Economic Research. 1941.
Feraud R. A methodology to explain neural network classification // Neural Network. 2002. Vol. 15. P. 237–246.
Mileris R. Estimates of Loan Applicants’ Default Probability Applying Discriminant Analysis and Simple Bayesian Classifier // Economics and Management. 2010. № 15. P. 1078–1084.
