Никулина О.В.доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и менеджмента, Кубанский государственный университет, Краснодар, Российская Федерация Olgafinans@mail.ru
Предмет и тема. Для обеспечения своей конкурентоспособности в условиях нестабильной финансовой системы коммерческие банки стремятся оптимизировать кредитную политику на основе анализа и оценки рисков своих кредитных портфелей. В современных условиях увеличение доли проблемных кредитов влияет на позиции, занимаемые банком на рынке кредитных ресурсов. В связи с этим исследование механизма управления кредитным портфелем коммерческих банков в современной экономике является актуальным и направлено на решение конкретной научной проблемы в практической деятельности кредитных организаций. Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе развития деятельности коммерческих банков на основе разработки и применения эффективных методов управления кредитным портфелем, анализа и оценки рисков. Цели. Цель данного исследования - разработка теоретических положений и практических рекомендаций по формированию механизма управления кредитным портфелем коммерческого банка на основе методики оценки кредитного риска с применением VaR-модели и процедур имитационного моделирования. Методология. Применение методики Value-at-Risk (VaR) позволило провести оценку кредитного риска портфеля коммерческого банка на основе анализа максимальных убытков банка с подразделением их на ожидаемые и неожидаемые. Результаты. Обоснована необходимость разработки методики управления кредитным риском коммерческого банка на базе оценки вероятности наступления дефолта заемщика Предложено производить оценку ожидаемых и неожидаемых убытков для планирования резервов банка на возможные потери по ссудам и определения собственного уровня надежности кредитного портфеля. Значимость. Предложенная методика управления кредитным риском коммерческого банка позволит руководству банка проводить внутреннюю оценку риска на постоянной основе, принимать эффективные управленческие решения для установления лимитов кредитования в результате оценки влияния изменений в структуре кредитного портфеля на его рисковые характеристики.
Ключевые слова: управление рисками, кредитный риск, мониторинг, кредитная политика, коммерческий банк
Список литературы:
Замковой C.В. Анализ динамики и рисков банковской системы России. M.: МАКC Пресс, 2004. 124 с.
Пановa Г.C. Кредитная политика коммeрческого банка. M.: ДИC, 2003. 464 с.
Вагина Е.А. Основные принципы функционирования системы управления рисками в кредитных организациях России // Управление экономическими системами. 2011. № 35. С. 32.
Cоколов Ю.А., Aмосова H.А. Система страхования банковских рискoв. M.: Элит, 2003. 345 с.
Бонцевич Н. Формирование кредитного портфеля банка и его оптимизация // Банкаўскi веснiк. 2002. № 4. С. 39–42.
Борщёва А.Н. Анализ воздействия инструментов управления кредитными рисками российских банков на качество клиентской базы и развитие кредитного бизнеса в период глобального финансово-экономического кризиса // Банковские услуги. 2011. № 8. С. 22–31.
Ткачук M.И., Киреева Е.Ф. Основы финансового менеджмента. Mинск: Экоперспектива, 2007. 416 с.
Грюнинг X. Bан, Братaнoвич C.Б. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. M.: Весь Миp, 2007. 304 с.
Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы. M.: Финансовая академия при Правительстве Pоссийской Федерации, 2002. 678 с.
Cинки Д. Финансовый мeнеджмент в коммeрческом банке и в индустрии финансовых услуг. M.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 118 с.
Дeмидов C.Р., Гoдин А.А. Банковские риски и методы управления ими: монография. M.: BГНА Минфина России, 2009. 126 с.
Robson М. Saporta V. Assessing and Managing Credit Risk in Retail Financial Services / М. Robson, V. Saporta // IMА Journal of Management Mathematics. 2001. № 12. Р. 127–137.
Saunders А. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value-at-Risk and other Paradigms. New York. Wiley Finance, 2002. 319 p.
Zazzara C. Credit Risk in the Traditional Banking Book: a VaR Approach under Correlated Default // Research inBanking and Finance. 2000. № 32. Р. 331–361.
Trinkle В.S. Interpretable Credit Model Development via Artificial Neural Networks / В.S. Trinkle, A.А. Baldwin // Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. 2007. Vol. 15. Iss. 3–4. P. 123–147.
Картуесов А.И. Банковский риск-менеджмент в новой системе координат // Банковское дело. 2008. № 11. С. 29–31.
Никулина О.В., Иванова Н.В. Современные тенденции развития финансово-банковского сектора в мировой экономике // Экономика и предпринимательство. 2014. № 4. С. 171–175.
Мурычев А.В. Антикризисное управление кредитными организациями. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 17–20.
Пронская Н. Система управления банковскими рисками: организация, элементы, устойчивость, модернизация. URL: Link.
