Крашенинников Н.В.аспирант кафедры банков и банковского менеджмента, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; старший менеджер по работе с ВИП-клиентами, АО КБ "Ситибанк", Москва, Российская Федерация nikrasheninnikov@yandex.ru
Эксперты Всемирного экономического форума в докладе "Глобальные риски - 2014" обозначили основной глобальный экономический риск в ближайшие несколько лет, связанный с финансовыми кризисами и новыми экономическими потрясениями. В докладе "Устойчивый динамизм - 2013" основное внимание было уделено риску банкротства системообразующих финансово-кредитных институтов. В 2014 г. австралийский саммит "Большой двадцатки", объединяющей крупнейшие экономики мира, также был посвящен стабилизации глобальной банковской системы. Очевидно мировую научную, финансово-экономическую и политическую общественность волнуют вопросы, связанные с устойчивым развитием банковских систем и сглаживанием хронических финансовых дисбалансов. В связи с этим денежно-кредитным институтам необходимо создавать и развивать эффективную систему комплексного анализа рисков внутри самой организации, а надзорным органам различных стран крайне важно выстраивать систему ранней идентификации кризисных явлений. Целью исследования выступает анализ российской и зарубежной практики коммерческих банков по управлению и организации процесса стресс-тестирования. К решаемым задачам следует отнести новую формулировку понятия "стресс-тестирование финансовой устойчивости банковской системы", а также выявление отличительных особенностей российской практики и практики иностранных банков по вопросам управления и организации стресс-тестирования. Предметом исследования являются методические подходы, российская и международная практика по управлению и организации стресс-тестирования. Основой исследования выступают ежегодные отчеты российских и зарубежных банков, а также личные наблюдения автора. Сделан вывод о низком уровне использования результатов стресс-тестов высшим руководством банков, а вовлеченность внутреннего менеджмента в процесс подобного тестирования является крайне редкой и скорее исключительной практикой.
Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И., Ширинская З.Г. Банковский менеджмент / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2011. 560 с.
Банковские риски / под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. М.: КноРус, 2007. 232 с.
Виноградов А.В., Кузнецов К.Б., Шимановский К.В. Комплекс моделей стресс-тестирования российского банковского сектора // Деньги и кредит. 2011. № 3. С. 29–33.
Грязнова А.Г., Юданов А.Ю. Микроэкономика: практический подход (Manageral Economics). М.: КноРус, 2011. 704 с.
Оценка финансовой устойчивости кредитной организации / под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. М.: КноРус, 2011. 304 с.
Крашенинников Н.В. Стресс-тестирование финансовой устойчивости банков: методологические подходы // Управление в кредитной организации. 2013. № 4. С. 8–19.
Крашенинников Н.В. Какие параметры используются сегодня для оценки финансовой устойчивости банков? // Управление в кредитной организации. 2014. № 2. С. 8–9.
Коновалихин М.Ю., Кузин С.У., Соколов А.К. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков // Управление финансовыми рисками. 2009. № 1. С. 28–46.
Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка // Деньги и кредит. 2008. № 9. С. 55–63.
Мищенко В.В. Стресс-тестирование риска ликвидности банка в условиях неопределенности финансовых рынков // Банковское дело. 2009. № 11. С. 6–9.
Бондаренко Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России // Банковское дело. 2009. № 12. С. 54–60.
Ефремова Т.А., Шимановский К.В. Использование имитационной балансовой модели для решения задачи стресс-тестирования банка // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. № 2. С. 3. URL: Link.
