Евлахова Ю.С.кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового мониторинга и финансовых рынков, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Ростов-на-Дону, Российская Федерация evlahova@yandex.ru
Предмет. В статье предложено проводить оценку риска отмывания денег и финансирования терроризма (риск ОД/ФТ) в российском банковском секторе на основе оценки уровня данного риска в системно значимых банках РФ. Представлены результаты апробации данного подхода в части составления риск-профилей российских системно значимых банков, отражающих косвенную оценку присущего им в 2014 г. уровня риска ОД/ФТ. Цель и задачи. Предложить направления развития методологических подходов к оценке уровня риска отмывания денег и финансирования терроризма в российском банковском секторе. Для достижения данной цели в статье последовательно решены следующие задачи: 1) систематизированы подходы к оценке риска ОД/ФТ; 2) разработан оригинальный подход к оценке риска ОД/ФТ на уровне банковского сектора; 3) проведена частичная апробация предложенного подхода; 4) на основе результатов апробации сформулированы рекомендации по снижению уровня риска ОД/ФТ в российских банках. Методология. Использованы методы статистического анализа, а также методики построения рэнкингов. Результаты. Разработан оригинальный подход к оценке риска ОД/ФТ на уровне банковского сектора; проведена частичная апробация предложенного подхода; на основе результатов апробации сформулированы рекомендации по снижению уровня риска ОД/ФТ в российских банках. Выводы. Выделены три типа риск-профилей российских системно значимых банков: с доминированием одного риска; с доминированием двух рисков; без выраженного акцента на определенном риске. Выявлены две зоны уязвимости российских системообразующих кредитных организаций: области взаимосвязей странового риска и риска ОД/ФТ, репутационного риска и риска ОД/ФТ; также определено отсутствие зоны уязвимости банков в области взаимосвязи операционного риска и риска ОД/ФТ.
Альбеков А.У., Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С. Сетевое взаимодействие – платформа развития образовательных программ в сфере противодействия отмыванию денег и коррупции // Борьба с коррупцией как ключевой элемент усиления мировой системы ПОД/ФТ: Материалы международной научно-практической конференции / под ред. В.И. Глотова. М.: МУМЦФМ, 2015. С. 61–72.
Слезко В.В. Базовые риски формирования экономических потерь // Финансовая безопасность. 2015. № 10. С. 61–64.
Кабакова Е.В. О классификации рисков легализации доходов, полученных преступным путем, в новых условиях ведения банковского бизнеса // Финансовая безопасность. 2015. № 11. С. 54–60.
Рудько-Силиванов В.В., Зубрилова Н.В., Савалей В.В. Риск-ориентированный надзор за деятельностью кредитных организаций в области ПОД/ФТ // Деньги и кредит. 2013. № 6. С. 12–19.
Модернизация инструментария управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или финансирования терроризма на основе повышения финансовой грамотности клиентов – физических лиц (на примере Юга России): монография / под ред. Е.Н. Алифановой, Н.Г. Кузнецова, Л.И. Ниворожкиной. Ростов н/Д.: Донской издательский дом, 2013.
Воронин Д.В. Регулирование системно значимых банков: международный и российский опыт // Банковское дело. 2014. № 4. С. 18–21.
Поздышев В.А. Банковское регулирование в 2015–2016 годах: основные изменения и перспективы // Деньги и кредит. 2015. № 12. С. 3–8.
Скобелкин Д.Г. Актуальные вопросы деятельности Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Деньги и кредит. 2015. № 2. С. 3–6.
Рудько-Силиванов В.В., Вишняк Г.В., Долматова Т.В. К вопросу о совершенствовании надзора за кредитными и некредитными финансовыми организациями в области ПОД/ФТ // Деньги и кредит. 2015. № 2. С. 24–31.
Евлахова Ю.С. Оценка странового риска российских банков и его взаимосвязь с риском отмывания денег // Банковское дело. 2016. № 3. С. 48–54.
Шарова С.А. Практика управления рисками в небольшом банке. Оценка уровня странового риска // Управление финансовыми рисками. 2011. № 3. С. 166–176.
Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Спецкнига, 2007. 752 с.
Ревенков А.В., Воронин А.Н. Отмывание незаконных доходов: анализ проблемы и некоторые рекомендации // Деньги и кредит. 2011. № 4. С. 30–35.
Ковалева С.Е. Роль банков в противодействии легализации «теневых» доходов // НИФИ. Финансовый журнал. 2012. № 2. С. 141–150.
Шаманина Е.И. Актуальные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере // Деньги и кредит. 2014. № 5. С. 34–38.
Астрелина В.В., Бондарчук П.К. Оценка деловой репутации банка // Деньги и кредит. 2012. № 12. С. 16–23.
Шарова С.А., Соломонова Я.Ю. Практика управления рисками в небольшом банке: системный подход к оценке риска потери деловой репутации // Управление финансовыми рисками. 2014. № 3. С. 210–222.
Бандурко С.А., Новиков Ю.И. Оценка репутационного риска банка с учетом вызовов современной информационной системы финансового рынка // Банковские услуги. 2015. № 8. С. 25–29.
Кудасов С.Э., Сафронов А.В. Репутационный риск в кредитных организациях и банковских группах: измерение уровня по специально созданной шкале // Банковское дело. 2015. № 7. С. 38–41.
Деникаева Р.Н., Меркулова И.В. Деятельность банковских рейтинговых агентств в России // Научное обозрение. 2013. № 9. С. 613–615.
