Софронова В.В.кандидат экономических наук, доцент кафедры банковского дела, Нижегородский филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Нижний Новгород, Российская Федерация valentina.nnov@mail.ru
Предмет и тема. В статье отмечается, что финансовая устойчивость банка как способность сохранять финансовую стабильность в условиях воздействия глобальных рисков в современных условиях приобретает все большее значение. Важны также идентификация внешних и внутренних факторов, влияющих на такую финансовую устойчивость, методы ее оценки, роль регулятора в стабилизации финансового состояния кредитных организаций. В последнее время все больше ученых-экономистов занимается исследованием динамики и причин снижения финансовой устойчивости банков в условиях спада экономической активности, нарастания кредитных рисков, уменьшения рентабельности активов и капитала, достаточности капитала для покрытия рисков. Цели и задачи. Проанализировать состояние финансовой устойчивости российских кредитных организаций на основе оценки динамики показателей «плохих» активов, рентабельности капитала и активов, просроченных кредитов и др. Систематизировать и отобрать финансовые показатели деятельности кредитной организации, достоверно характеризующих финансовую устойчивость. На основе этого построить эконометрическую модель оценки вероятности финансовой устойчивости с предсказательной силой. Разработать меры, способствующие повышению финансовой устойчивости российских банков. Методология. Применялись методы анализа, синтеза и обобщения происходящих явлений в банковской сфере. Проведены эконометрический анализ и моделирование факторов, влияющих на финансовую устойчивость банков. Результаты. Установлены причины снижения финансовой устойчивости банков в настоящее время. Выявлена различная степень влияния показателей оценки деятельности банка на финансовую устойчивость. Построена модель оценки вероятности изменения финансовой устойчивости банка с предсказательной силой. Получены достоверные результаты практического применения этой модели. Выводы и значимость. Сформулированы выводы об ухудшении финансовой устойчивости российского банковского сектора в результате нарастания кредитных рисков. Обоснована целесообразность применения эконометрических методов оценки вероятности изменения финансовой устойчивости банка. Предложены пути повышения финансовой устойчивости на основе повышения качества риск-менеджмента в банке, в том числе за счет создания системы проциклического регулирования деятельности банка. По результатам исследования предложено внести изменения в кредитные стратегии банков в части корректировки системы оценки кредитного риска заемщиков банка с учетом макроэкономических и политических рисков.
Фетисов Г.Г. Устойчивость банковской системы и методология ее оценки: монография. М.: Экономика, 2003. 400 с.
Бабикова Е.А. Факторы, влияющие на устойчивость банков в условиях финансового кризиса // Банковское дело. 2010. № 1. С. 12–14.
Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 1999. 168 с.
Бондаренко Д.В. Стресс-тестирование деятельности банка: международная практика и применение в России // Банковское дело. 2009. № 12. С. 54–60.
Greene W. Econometric Analysis. New York: Macmillan Publishing Company, 1993.
Поздышев В.А. Банковское регулирование в 2015–2016 годах: основные изменения и перспективы // Деньги и кредит. 2015. № 12. С. 3–8.
Симановский А.Ю. Банковское регулирование: реэволюция // Деньги и кредит. 2014. № 1. С. 44–46.
Милюков А.И. Некоторые актуальные проблемы повышения качества работы банков // Деньги и кредит. 2015. № 12. С. 18–20.
Русанов Ю.Ю. Риски и шансы инноваций и особенности их реализации в банковском менеджменте // Бизнес и банки. 2008. № 3. С. 12.
Аганбегян А.Г. Шесть шагов, необходимых для возобновления социально-экономического роста и преодоления стагнации, рецессии и стагфляции // Деньги и кредит. 2015. № 2. С. 7–13.
Кудрин А.Л. Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России // Вопросы экономики. 2013. № 3. С. 12–17.
Глазьев С. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по национальной экономике // Вопросы экономики. 2014. № 9. С. 13–29.
Красавина Л.Н. Проблемы обновления концептуальных основ регулирования внешнеэкономических рисков России в условиях интеграции в мировую экономику и членства в ВТО // Деньги и кредит. 2013. № 9. С. 10–16.
Кузьмин А.Ю. Сценарии макроэкономической динамики в условиях членства России в ВТО // Деньги и кредит. 2014. № 3. С. 59–65.
Карел Ф. Внедрение новой культуры управления рисками: от аккумулирования рисков к их распределению // Банковское дело. 2009. № 11. С. 19–25.
Дубинин С.К. Российская банковская система – испытание финансовым кризисом // Деньги и кредит. 2015. № 1. С. 9–12.
Усоскин В.М. Антикризисная политика центральных банков в 2007–2014 годах: цели, особенности, результаты // Деньги и кредит. 2014. № 6. С. 20–27.
Тосунян Г.А. О перспективах банковской системы России: взгляд банковского сообщества // Деньги и кредит. 2014. № 5. С. 5–7.
